3 .m 文件,1) 使用 CIR 模型模拟期限结构,2-3) 进行此模拟并估计模型的参数。 还包括一组结果,取这个的 mean() 和 std() 看看过滤器有多好。
如果实现良好,输入应该等于输出,运行 200 次。
详情见;
http://www.bankofcanada.ca/en/res/wp/2001/wp01-15a.pdf 和/或Ren-Raw Chen 和 Louis Scott,“期限结构的多因素 Cox-Ingersoll-Ross 模型:来自卡尔曼滤波器模型的估计和测试”,《房地产金融与经济杂志》27,第 2 期。 2 (2003):143-172。 等等。
请评论或留下建议。 感谢法案,提交 #27493 包含在 BSD 中
2021-06-01 16:03:23
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matlab
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