离散控制Matlab代码潜在Alpha模型估算代码的文档
作者:
Philippe
Casgrain
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MATLAB和C代码的此集合可用于通过EM算法估算纯跳跃潜在alpha模型中的参数。
有关这些模型和估计算法以及它们在算法交易中的使用的更多信息,请参见[^
fn1]。
注意:在此存储库中找到的许多C代码都是基于的经典HMM的Forward-Backward算法的C
/
mex实现。
该算法的原始代码以及不同实现方式的比较。
价格过程模型
我们考虑资产价格过程$
S_t
$的连续时间模型,该模型由潜在的隐马尔可夫链$
\
Theta
$驱动。
我们假设此特定模型的动力学表示为$$
dS_t
=
\
delta
\
left(dN_t
^
+-dN_t
^-\
right);
$
$$,其中$
\
delta>
0
$表示刻度尺寸,而$
N_t
^
\
pm
$是具有相应随机强度$
\
lambda_t
^
{\
pm}
$的泊松过程。
我们假设强度过程采用如下形式$
$$
\
lambda_t
^
{\
pm}
=
\
sigma
+
\
kappa(\
Theta_t-S
2022-10-28 21:51:10
1.71MB
系统开源
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