主要介绍了如何利用 Either 和 Option 进行函数式错误处理。在 Java 中,错误的处理在传统上由异常以及创建和传播异常的语言支持进行。但是,如果不存在结构化异常处理又如何呢?,需要的朋友可以参考下
2022-04-18 09:35:46 110KB Either Option 函数式 错误处理
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select将选中的option设置为默认选项,可多个select可一个select.项目中遇到这个问题后自己写的(原先有默认值的话会将选中的设为默认选项)
2022-04-13 17:49:26 32KB js
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由浅入深玩转华为WLAN----4 DHCP Option 43配置方法,由浅入深玩转华为WLAN----4 DHCP Option 43配置方法
2022-04-03 02:46:28 605KB 华为dhcp option43
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the option-critic architecture中英文PDF,适合HRL学习,PDF清晰。中文翻译较准确,对照英文论文,理解更容易些
2022-03-26 21:10:29 1.01MB 深度强化学习
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期权定价-C 为欧美期权定价的 C++ 程序 该函数使用继承和多态在 C++ 中生成期权定价工具。 这段代码是在我硕士之前在我的预编程课程中生成的。
2022-03-01 06:45:14 8KB C++
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布莱克-斯科尔斯的看涨期权 使用BLack-Scholes方程为看跌期权/看涨期权定价
2022-03-01 06:32:35 29KB C++
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富铁 R中的金融工程职能 内容 Black-Scholes期权定价模型:价格和隐含波动率 Bachelier期权定价模型:价格和隐含波动率 安装 在运行中安装devtools软件包 library( devtools ) devtools :: install_github( " PyFE/FE-R " , subdir = " pkg " )
2022-02-25 16:32:34 18KB option-pricing black-scholes bachelier R
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欧美式看跌期权定价使用二叉树模拟 此文件包含我在以下课程中的工作:哥伦比亚大学的 STAT G6505 金融中的随机方法,金融数学 MA 计划 关于练习 3.8 中的公式,Shreve vol II。 设利率r=2%,波动率=20%,当前现货S_0=10。 使用 n=100 步的二叉树 (a) 计算欧式看跌期权的价格 (K,T)=(10,1) (b) 对美式看跌期权 (K,T)=(10,1) 做同样的事情 (c, d) 使用您的代码绘制标的股票价格和期权价格之间的关系,即 (S, V)-profile,在时间 t=0.25, 0.5, 0.75 时以不同颜色绘制。
2022-02-23 00:00:33 4KB R
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蒙特卡洛期权-看涨期权 使用蒙特卡洛方法定价看跌期权/看涨期权
2022-02-22 23:18:21 33KB C++
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你可能对于tcp协议的前20个字节比较熟悉了,但对于不常用的选项部分也许就差一些了,不妨补上这一课~
2022-01-30 20:51:44 165KB option tcp 选项
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