European-American-Put-Option-pricing-using-binomial-tree-simulation-源码
欧美式看跌期权定价使用二叉树模拟
此文件包含我在以下课程中的工作：哥伦比亚大学的 STAT G6505 金融中的随机方法，金融数学 MA 计划
关于练习 3.8 中的公式，Shreve vol II。 设利率r=2%，波动率=20%，当前现货S_0=10。 使用 n=100 步的二叉树
(a) 计算欧式看跌期权的价格 (K,T)=(10,1)
(b) 对美式看跌期权 (K,T)=(10,1) 做同样的事情
(c, d) 使用您的代码绘制标的股票价格和期权价格之间的关系，即 (S, V)-profile，在时间 t=0.25, 0.5, 0.75 时以不同颜色绘制。
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