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Black-Scholes
-Model:使用 Black Scholes 公式计算欧洲价格期权的 R 函数
Black-Scholes
模型 使用 Black Scholes 公式计算欧洲价格期权的 R 函数。 输入作为(当前股票价格、现货价格、时间(以年为单位)、利率、方差/波动率)提供,对于欧式看涨期权和欧式看跌期权,函数的输出分别为 2 个值。 实验数据 (option_pricing.csv) 用于计算特定股票的期权价格。 Script.R 计算股票价格的均值和方差,并将这些值与当前 Stcok 价格和 Quote 价格一起提供给函数。 由此获得的值已从 Yahoo! 验证。 金融。
2023-10-25 23:45:23
98KB
R
1
Matlab求解偏微分方程的代码-Finite-Difference:Heat和
Black-Scholes
偏微分方程的有限差分法的MATLAB
Matlab 求解偏微分的代码Heat 和
Black-Scholes
偏微分方程的有限差分法的 MATLAB 和 Python 实现 这些代码实现了有限差分法的数值方法来求解 Heat PDE 和
Black-Scholes
PDE。 具体而言,
Black-Scholes
PDE 的代码旨在为普通期权定价,例如欧洲和美国的看涨和看跌期权。 该算法在 Python 和 MATLAB 中实现,Python 代码属于面向对象学科,使用 Numpy 处理矩阵。 此外,Python 和 MATLAB 代码都允许用户编写自己的函数,将其放入代码中以设置有限差分网格的边界条件。 该代码提供了示例用户生成函数,用于为 Python 代码和 MATLAB 代码设置边界条件。 Python 对象还在 Python 类中实现了特殊方法,以使其可切片( __getitem__() )和可打印( __repr__() ) 请在 README.pdf 文件中找到详细的数学解释,因为 Github 不支持 Latex 公式。 作者:鲁瑞南 参考: [1]Brandimarte P. 金融经济学中的数值方法:基于M
2023-02-16 22:38:21
1.55MB
系统开源
1
偏微分方程在期权定价中的应用
针对期权定价问题,采用理论分析方法,分析了
Black-Scholes
期权定价模型在实际经济中的应用.传统的
Black-Scholes
模型的限制条件很多,只能在相对理想的状态下才能成立,在对公司购买期权的指导上有偏差.在原有的模型基础上加入具有周期性扰动的因素,建立了新的期权定价模型,可以在一定程度上减少时间损耗对期权价值的影响,会提高它的实用性和拟合性,是对lack-Scholes模型的进一步发展,能更好的解决实际问题.
2022-05-26 16:39:38
789KB
风险规避
期权定价
偏微分方程
Black-Scholes模型
1
基本粒子群代码matlab-
Black-Scholes
:布莱克-斯科尔斯
基本粒子群代码matlab 布莱克-斯科尔斯 该存储库包括具有最佳拓扑的全连接单层前馈神经网络的实现。 通过修改用于基本粒子群优化的 Yarpiz 代码,通过 Matlab 对实现进行编码。 特别感谢作为开发人员的 S. Mostapha Kalami Heris ()。 为了获得最佳网络拓扑,由 Ruben Martinez-Cantin [Martinez-Cantin, R., (2014) 开发的 BayesOpt 工具。 . Journal of Machine Learning Research , 15 (115), 3915--3919] 已被使用。 版权所有 (c) 2020,Korhan Gunel、Saadet Eskiizmirliler、Refet Polat 版权所有。 开发人员:Korhan Gunel(Adnan Menderes 大学,数学系) 联系方式: 该研究已被Computatitonal Economics (SCIE, 1.317 IF) 接受发表,首先在线发表。 您可以通过 Springer Nature SharedIt 从链接访问:rd
2022-03-20 13:33:13
588KB
系统开源
1
美式期权的
Black-Scholes
的定价方法及鞅
为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期权定价的随机波动的概率密度分布,依个人情况选择在可承受范围内的最大值(看涨)和最小值(看跌),当最大、最小值确定时,将欧式期权的价格与可承受风险综合考虑,得出美式期权的预测价格.对风险系数偏爱不同的投资者有直接的参考作用.
2022-03-17 02:25:05
804KB
期权定价
布朗运动
鞅方法
Black-Scholes公式
1
Put-Call-Option-
Black-Scholes
-:使用
BLack-Scholes
方程为看跌期权定价-源码
布莱克-斯科尔斯的看涨期权 使用
BLack-Scholes
方程为看跌期权/看涨期权定价
2022-03-01 06:32:35
29KB
C++
1
FE-R:R中的金融工程职能-源码
富铁 R中的金融工程职能 内容
Black-Scholes
期权定价模型:价格和隐含波动率 Bachelier期权定价模型:价格和隐含波动率 安装 在运行中安装devtools软件包 library( devtools ) devtools :: install_github( " PyFE/FE-R " , subdir = " pkg " )
2022-02-25 16:32:34
18KB
option-pricing
black-scholes
bachelier
R
1
bsm_model:Python中的Black–Scholes–Merton模型计算器-源码
BSM模型 这个简单的Python包使用
Black-Scholes
-Merton(BSM)模型来计算选项的一些基本统计信息。 它可以用来估计隐含波动率,希腊货币(delta,gemma,theta,vega,rho)和期权的价格。 安装 pip install bsm-model 进口 from bsm_model import BSM 创建一个选项 我们可以创建BSM类的实例: random_option = BSM(S, K, r, T, P, option_type) 可用的参数包括 S是标的资产的价格。 K是行使价。 r是无风险利率。 T是直到到期的天数。 Calculation_date是您希望计算表示的日期。 您不能与T同时使用。 expiration_date是选项的到期日期。 您不能与T同时使用。 P是期权的价格。 q是连续股息收益率。 optio
2022-01-25 21:34:28
6KB
Python
1
calcGreeks:计算期权希腊人(欧洲黑人/斯科尔斯):calcGreeks 使用
Black-Scholes
-Merton 模型计算普通欧洲期权的公平价格和希腊价值,优化性能-matlab开发
calcGreeks 使用
Black-Scholes
-Merton 模型计算并报告原版欧式期权的公平价格值和众多希腊值,并针对性能进行了优化。 不需要工具箱——只需要基本的 Matlab。 任何输入参数都可以矢量化(下面的示例)。 请注意,只能矢量化一个参数(您选择的任何参数)。 calcGreeks 由 IQFeed-Matlab 连接器 (IQML) 使用 - https://undocumentedmatlab.com/IQML 句法: [fairValue, greeks] = calcGreeks(现货、行使价、利率、收益率、波动性、到期日、putCallInd、annualFactor) 输入: - 现货 - (强制)标的资产的现货价格- 罢工 - (强制)衍生合约的执行价格-利率-(默认值:0)国内无风险利率(%) - 收益率 - (默认:0)外国利率(外汇)或股息收益
2021-09-15 14:47:25
34KB
matlab
1
显式差分求解
Black-Scholes
期权定价方程
显式差分求解
Black-Scholes
期权定价方程,黄惠娟,李银,本文介绍有限差分方法中的显式差分法,在已有研究基础上对
Black-Scholes
方程的求解进行了更为系统的分析,给出显式格式的稳定性条件�
2021-06-21 06:14:39
310KB
首发论文
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