to solve the two-dimensional isotropic elastic wave equation using a finite-difference method with Convolutional Perfectly Matched Layer (C-PML) conditions.

五、GARCH(1,1)模型 2、GARCH(1,1) 的条件方差和无条件方差 条件方差是 ht ，通过对上式两边取期望可得无条件方差 1、大的 会紧跟着另一个大的 ，这样就会产生 在金融时间序列中有名的波动率聚类现象。

伊藤算法同遗传算法一样，是一种粒子优化算法，该算法模拟花粉的布朗运动，满足维纳过程，设置粒子的漂移和波动，漂移代表解的趋势项，即朝好的解漂移；波动代表振动项，即在解的周围波动，寻找更好的解。同时还有温度的影响，模拟的是退火过程。 伊藤算法能够解决函数优化问题，组合优化问题等NP难问题，而且程序简单，迭代次数少就能找到很好的解，特别适合函数优化问题，所以是一个非常好的优化算法。

已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较，王阳，雷钦礼，本文以沪深300指数为例，将基于其5分钟高频数据的已实现波动率模型和基于其日收益数据的历史波动率模型这两类波动率模型的样本外�

股票预报员 人工智能软件基于神经网络技术、先进的统计方法和非周期性股价波动分析。 Stock-Forecasting 软件预测股价，产生交易“买入-持有-卖出”信号，计算最有利可图的公司投资并分析预测的准确性。

将体制转换模型与广义自回归条件异方差( GARCH)模型相结合,用以对上证综合指数和深圳成分指数进行实证分析 .刻画中国股市的波动持续性和体制变化特征,解决单体制 GARCH模型的伪高度持续性问题,识别出两市高低波动体制.从分析结果发现,中国股市存在着明显的体制变化特征,高低波动体制显著相异;引进转换体制之后,持续性系数显著降低;T +1体制和涨跌停板制度对于抑制过度投机起着重要作用.

经典的经典的Garman Klass volatility 波动率算法很好用，MATLAB

JDprice.m ：使用 Log-Uni​​form Jump-Diffusion 模型计算欧式看涨期权价格。 使用的算法：使用对偶和控制变量技术的蒙特卡罗。 JDimpv ：使用 Log-Uni​​form Jump-Diffusion 模型计算欧洲看涨期权市场价值的隐含波动率。 （输入“值”可能是一个矩阵） BS.m：使用 Black-Scholes 模型计算欧式看涨期权价格（在 JDprice 中使用） 致谢： 感谢 Zongwu Zhu 和 Floyd B. Hanson 的论文“对数统一的蒙特卡罗期权定价算法”。

波动方程正演实验适合地震层析和正演方向的同学，模型建立，源规范，时间步长，Siesmograms，波场快照

选修3-4《光的折射全反射与波动性》课后作业定义.pdf