GARCH(,模型-时间序列分析波动率模型
五、GARCH(1,1)模型
2、GARCH(1,1) 的条件方差和无条件方差
条件方差是 ht ，通过对上式两边取期望可得无条件方差
1、大的 会紧跟着另一个大的 ，这样就会产生
在金融时间序列中有名的波动率聚类现象。
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