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已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较
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38658085
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上传时间: 2021-11-11 11:30:51
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首发论文
已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较,王阳,雷钦礼,本文以沪深300指数为例,将基于其5分钟高频数据的已实现波动率模型和基于其日收益数据的历史波动率模型这两类波动率模型的样本外�
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