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上传时间: 2021-11-04 18:48:14
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JDprice.m :使用 Log-Uniform Jump-Diffusion 模型计算欧式看涨期权价格。 使用的算法:使用对偶和控制变量技术的蒙特卡罗。
JDimpv :使用 Log-Uniform Jump-Diffusion 模型计算欧洲看涨期权市场价值的隐含波动率。 (输入“值”可能是一个矩阵)
BS.m:使用 Black-Scholes 模型计算欧式看涨期权价格(在 JDprice 中使用)
致谢:
感谢 Zongwu Zhu 和 Floyd B. Hanson 的论文“对数统一的蒙特卡罗期权定价算法”。