波动在矢量介子的衍射产生中起重要作用。 特别是最近特别建议,基于依赖于冲击参数的饱和度模型(IPSat),质子内组成夸克的运动触发的几何涨落可以解释在HERA观察到的非相干衍射过程。 我们提出了IPSat模型的一种变体,其中包括构成夸克之间的空间和对称相关性,从而将描述衍射矢量介子产生所需的参数数量减少到一个,即每个价夸克周围胶子云的大小。 应用于$$ J / \ varPsi $$ J /Ψ,$ \ rho $$ρ和$$ \ phi $ ϕ衍射电子和光子产生截面时,揭示了相干通道中几何涨落的重要作用,而其他 需要波动源来充分考虑轻介子的电产生,以及小动量传递时$$ J / \ varPsi $$ J /Ψ介子的照片产生。
2024-04-06 14:15:50 1.43MB Open Access
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GBZ 17625.3-2000 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪.pdf
2024-03-03 21:39:05 487KB
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我们使用Hadron共振气体(HRG)模型计算量化净质子数和净电荷波动的高阶磁化率的比率。 我们考虑到了共振衰减的影响,在实验分析中使用的运动学接收速度,伪快速性和横向动量的减少,以及强子相中核子同位旋的随机化。 通过将这些结果与STAR Collaboration的最新实验数据进行比较,我们确定了净电荷和净质子分布的冻结条件,并讨论了它们的一致性。
2024-02-29 21:24:42 425KB Open Access
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我们使用重离子射流相互作用发生器(HIJING),超相对论量子分子动力学(UrQMD)和强子共振气体(HRG)模型中的νdyn变量研究净电荷,净介子,净钾和净质子的波动 不同的碰撞能量sNN。 已经观察到,在HIJING和UrQMD模型中,νdyn的值很大程度上取决于Δη,而在HRG模型中则独立。 本工作强调了净电荷波动强度对颗粒种类的依赖性,并为与实验数据进行比较提供了基线。
2024-02-29 21:20:29 525KB Open Access
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根据强子共振气体(HRG)模型计算出不同颗粒比K /π,K / p和p /π时的动态净电荷波动(νdyn),并将其与sNN = 7.7–时的STAR中心Au + Au碰撞进行比较 在sNN = 6.3-17.3 GeV时发生200 GeV和NA49中心Pb + Pb碰撞。 将三个带电粒子比率(K /π,K / p和p /π)确定为相反电荷的总和平均值和相同电荷的平均值。 我们发现,HRG计算与实验测量之间存在极好的一致性,尤其是从STAR束能量扫描(BES)程序获得的结果,而HRG方法并未复制NA49实验中较低质子加速器(SPS)能量的奇怪粒子。 我们得出的结论是,利用的HRG版本似乎考虑了各种类型的相关性,包括通过重共振产生的强相互作用及其衰减,尤其是在BES能量下。
2024-02-29 21:17:57 1.41MB Open Access
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基于GARCH模型的美元兑欧元汇率波动规律研究,李冲 ,张强 ,欧元和美元作为对世界经济影响最大的两种货币,其汇率的波动对全球的金融和经济发展的都举足轻重。文章基于Eviews软件系统,采用GAR
2024-01-29 09:48:33 230KB 首发论文
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使用labview7.1编写的一个简单的虚拟电能质量检测仪,监测参数包括电压偏差、频率偏差、频域谐波分析、电压波动、三相不平衡度等。
2024-01-18 16:05:44 60KB 三相不平衡 电能质量检测
对量子力学动量算符的起源的研究表明,它对应于古典相对论理论的非相对论动量,而不是相对论性动量,正如迄今为止相对论量子力学无条件相信的那样。 考虑到这种对应关系,定义了相对论动量和能量算符。 介绍了具有相对论运动学的Schrödinger方程,并研究了自由粒子和深势阱中捕获的粒子。
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这项研究集中于汇率风险领域中新出现的挑战,机遇和问题。 它着重指出了货币升值和货币波动对印度出口金融和非金融IT公司的市场份额产生的强大而重大的负面影响。 已经完成了对公司的定量数据分析,并根据各种指标/因素(如营业利润,毛利润,净利润等)评估了印度公司的销售/收入增长表现。此外,我们确定了因变量和自变量,并预测了高度相关的因素影响汇率波动。 最后,我们在最后建议一个模型,并提供建议和建议,以减轻由于货币波动而产生的这种风险,并提高投资者对导致重要政策影响的金融衍生产品的认识,从而通过使用远期合约进行对冲而获得外汇收益而不只是瞄准自己的位置。
2024-01-14 17:50:34 327KB
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有效和规范的资本市场可以被视为经济体可持续金融发展的前提。 为了提高股票市场的效率并减少不确定性,决策者必须采用波动率度量。 本文的主要目的是检验各种模型的相对能力,以预测未来的波动率,并设计适当的波动率模型以捕捉达卡证券交易所(DSE)股票收益的波动性。 通过利用从2001年11月27日到2013年7月31日的每日数据,发现从波动持续性的角度来看,MA(2)-GARCH(2,1)由于样本内和样本外准确性均更好。 相反,从捕获非对称效果的角度来看,MA(2)-EGARCH(1,3)更好。 因此,没有明确的获胜者,因此该决定应取决于有关人员的目的。
2024-01-14 16:41:30 3.04MB 波动率预测 GARCH 平均方程
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