经典的经典的Garman Klass volatility 波动率算法很好用，MATLAB
2021-11-05 15:17:09
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JDprice.m ：使用 Log-Uniform Jump-Diffusion 模型计算欧式看涨期权价格。 使用的算法：使用对偶和控制变量技术的蒙特卡罗。
JDimpv ：使用 Log-Uniform Jump-Diffusion 模型计算欧洲看涨期权市场价值的隐含波动率。 （输入“值”可能是一个矩阵）
BS.m：使用 Black-Scholes 模型计算欧式看涨期权价格（在 JDprice 中使用）
致谢：
感谢 Zongwu Zhu 和 Floyd B. Hanson 的论文“对数统一的蒙特卡罗期权定价算法”。
2021-11-04 18:48:14
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向前多步预测：
事实上，因为
注意到，
所以T时向前k步预测为：
向前一步预测：
6、 GARCH(1,1) 模型的预测
2021-10-27 15:12:44
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[DIMENSION STANDARD_DEV] = fractalvol(DATA) 计算一维随机游走 DATA 的分形维数。 假设 DATA 是其索引的函数。 通过嵌入单位正方形和盒子来查找分形波动率数数。 Y轴将重新缩放DATA的值，x轴为（1：长度（数据））/长度（数据）。 如果您有并行计算，请取消对 else 结构的注释工具箱并希望并行运行代码（它在实例中线性扩展）。
背景： http://hanwangquant.blogspot.com/2011/04/fractal-volitility.html
2021-10-25 15:34:05
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使用excel工具、利用BS模型求合理的期权定价。只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量，就可轻而易举的算出权证理论价格了。虽然BS公式有analytic form，但是隐含波动率并不存在一个closed-form Solution，实际中常用数值方法来计算implied 波动率。最常用的是Newton-Raphson迭代方法。
2021-10-23 07:25:47
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最新下载
入门
该工具箱使用微扰技术来计算基础过程的无穷小生成器，从而计算出VIX期权的Black＆Scholes隐含波动率的近似值。 建模安装程序要求的VIX指数动力学是作为纯扩散，一维马尔可夫过程Y.具体的平滑转变φ明确可计算：
W表示布朗运动。 可以在找到更多详细信息。 请注意，该工具不是独立软件，而是完全依赖于MATLAB套件。
先决条件
该代码已经在MATLAB R2017a上进行了测试，但是它可以在支持符号演算的任何版本的MATLAB上运行。 需要以下MATLAB工具箱来确保代码的完全兼容性：
符号数学工具箱
安装rndfittool
有两种方法可以在您的计算机上安装VIX隐含波动率工具箱。
将viximpv安装为MATLAB App（推荐）
下载。
双击该文件以开始安装过程。
如果双击不起作用，则可以通过将其拖到MATLAB命令窗口中来打开该文件。
通过v
2021-09-12 10:24:10
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20210821-华泰证券-衍生品周报：上周标的下跌，波动率略有放大.pdf
2021-08-23 13:10:03
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行业分类-金融管理-一种股票或股票投资组合波动率的预测方法、装置.zip
2021-08-16 13:04:00
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上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认购和认沽两个类型。
数据下载地址是财富通数据中心
数据用处：
1、日线K线，用于K线图形分析。
2、分析具体技术指标用于分析行情。
数据来源： 上海证券交易所行情数据。
详细说明：
1.代码范围：包括上证50期权所有合约，每个月所有合约一个文件。
2.数据格式：为Csv纯文本格式，如需
2021-07-18 14:35:10
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