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VBA-BS模型-期权定价和隐含波动率
VBA-BS模型-期权定价和隐含波动率
上传者:
placer66
|
上传时间: 2021-10-23 07:25:47
|
文件大小: 30KB
|
文件类型: -
vba
bs
option
excel
使用excel工具、利用BS模型求合理的期权定价。只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量,就可轻而易举的算出权证理论价格了。虽然BS公式有analytic form,但是隐含波动率并不存在一个closed-form Solution,实际中常用数值方法来计算implied 波动率。最常用的是Newton-Raphson迭代方法。
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