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上传时间: 2021-10-25 15:34:05
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[DIMENSION STANDARD_DEV] = fractalvol(DATA) 计算一维随机游走 DATA 的分形维数。 假设 DATA 是其索引的函数。 通过嵌入单位正方形和盒子来查找分形波动率数数。 Y轴将重新缩放DATA的值,x轴为(1:长度(数据))/长度(数据)。 如果您有并行计算,请取消对 else 结构的注释工具箱并希望并行运行代码(它在实例中线性扩展)。
背景: http://hanwangquant.blogspot.com/2011/04/fractal-volitility.html