为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期权定价的随机波动的概率密度分布,依个人情况选择在可承受范围内的最大值(看涨)和最小值(看跌),当最大、最小值确定时,将欧式期权的价格与可承受风险综合考虑,得出美式期权的预测价格.对风险系数偏爱不同的投资者有直接的参考作用.

布莱克-斯科尔斯的看涨期权 使用BLack-Scholes方程为看跌期权/看涨期权定价

Sim_Ki_Pack_Black-Xstar

富铁 R中的金融工程职能 内容 Black-Scholes期权定价模型：价格和隐含波动率 Bachelier期权定价模型：价格和隐含波动率 安装 在运行中安装devtools软件包 library( devtools ) devtools :: install_github( " PyFE/FE-R " , subdir = " pkg " )

资源来自pypi官网，解压后可用。 资源全名：black_macchiato-1.2.0-py3-none-any.whl

BlackF407--Micropython移植 -- 源文件及编译好的烧录文件,同时支持Flash启动,及内存启动

BSM模型 这个简单的Python包使用Black-Scholes-Merton（BSM）模型来计算选项的一些基本统计信息。 它可以用来估计隐含波动率，希腊货币（delta，gemma，theta，vega，rho）和期权的价格。 安装 pip install bsm-model 进口 from bsm_model import BSM 创建一个选项 我们可以创建BSM类的实例： random_option = BSM(S, K, r, T, P, option_type) 可用的参数包括 S是标的资产的价格。 K是行使价。 r是无风险利率。 T是直到到期的天数。 Calculation_date是您希望计算表示的日期。 您不能与T同时使用。 expiration_date是选项的到期日期。 您不能与T同时使用。 P是期权的价格。 q是连续股息收益率。 optio

一款由C#编写的纸牌类小游戏Black Jack源码 VS2010以上编译运行

Justin Seitz-Black Hat Python_ Python Programming for Hackers and Pentesters-No Starch Press (2014).MOBI

用于教育目的或研究基础的简化 Treynor-Black 投资组合管理模型。 该模型应用现代投资组合管理原则来组合被动和主动投资组合组件。 该模型允许管理多头/空头头寸，并允许对估计参数进行模块化扩展。 该示例引用了 Bodie、Kane 和 Marcus 的《投资》第 9 版。