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标的资产服从几何
布朗运动
的期权价格风险模型
针对标的资产服从几何
布朗运动
的期权价格风险问题,通过购买看跌风险降低股票风险,将市场分为风险市场和无风险市场,建立服从几何
布朗运动
的资本运营过程,使其更加贴近实际情况.讨论了风险市场和无风险市场资本运营的情况,利用随机过程相关知识给出了购买过看跌期权后的期末最终资本的市场价格期望、最终资本的市场价格超过给定值的概率及期末最终损失的期望.所得结论对预防股票风险具有一定的指导意义.
2023-01-31 18:09:35
775KB
行业研究
1
布朗运动
效果图及MATLAB代码
该文档包含金融随机分析里面的
布朗运动
效果图以及MATLAB代码
2022-07-08 14:00:40
175KB
布朗运动
MATLAB
代码
1
分形高斯噪声与分形
布朗运动
序列的生成--及功率谱估计matlab
分形高斯噪声与分形
布朗运动
序列的生成--及功率谱估计matlab "分数阶高斯噪声随机数据仿真系统的设计与实现.pdf" 1308.0399.pdf create_fgn.m degree_create.m degree_create_fbm_sucess.m EMD emd.m EMD.rar EMDfenshufourier.pdf fftconv.m fftfgn.m fftfgn2.m fftfgn3.m fgn_fbm.fig FGN水位值 FGN水位值2 fig_b6hourly.m fractional_brownian_motion.m generator_FFT.m IEEE_SP_Exact_Synthesis_1D.pdf lrd.m LRD_RESOUCE.m make_graphic.m power_spectrum_example.m PSD.m qq_31763735-10324094-分形高斯噪声完整版
2022-06-15 21:03:40
10.84MB
FGN
FMB
时间序列
matlab
Brownian Motion in the Stock Market 股票市场中的
布朗运动
金融学专业论文,最早用物理学中的
布朗运动
描述股价运动
2022-06-09 15:04:17
1.27MB
股票
布朗运动
1
VaR(stock, sigma):这是一个使用几何
布朗运动
计算 VaR 的简单函数-matlab开发
在此函数中,使用蒙特卡罗模拟方法来计算股票价格的 VaR。 用户必须输入股票的波动率和初始股票价格
2022-05-11 18:12:06
1KB
matlab
1
使用波动率分析建模和预测股票价格:Ito 的引理、异方差 (GARCH) 模型、
布朗运动
-matlab开发
旨在捕获、建模和预测股票行为的学术项目
2022-05-01 00:15:56
4KB
matlab
1
matlab
布朗运动
代码-Monte-Carlo-Methods:风险中性测度下的跳跃扩散和
布朗运动
matlab
布朗运动
代码蒙特卡洛方法 风险中性措施下的跳跃扩散,隐含波动率,多资产选择和
布朗运动
。 在我读研究生期间,代码是用Matlab编写的,这是我项目的一部分
2022-04-11 10:48:19
227KB
系统开源
1
基于分数
布朗运动
的股价演化模型
基于分数
布朗运动
的股价演化模型,张虹,王道平,分数
布朗运动
由于分形特征,已成为金融管理研究中更为合适的工具。针对股票市场具有包括长期记忆性的分形特征,本文模拟出分数布
2022-03-28 17:15:22
180KB
首发论文
1
3D
布朗运动
:快速模拟三维
布朗运动
-matlab开发
该模拟说明了三维
布朗运动
的快速实现,输出是初始位置和最终位置之间的欧几里得距离。 要计算 T 运行的平均值,请在命令窗口中运行以下代码: >>T=100; >> 对于 n=1:T >>
布朗运动
; >>关闭; >>D(n)=d; >>结束>>图; plot(D),title('距离'); >>dd=平均值(D)
2022-03-24 15:58:55
2KB
matlab
1
美式期权的Black-Scholes的定价方法及鞅
为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从
布朗运动
的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期权定价的随机波动的概率密度分布,依个人情况选择在可承受范围内的最大值(看涨)和最小值(看跌),当最大、最小值确定时,将欧式期权的价格与可承受风险综合考虑,得出美式期权的预测价格.对风险系数偏爱不同的投资者有直接的参考作用.
2022-03-17 02:25:05
804KB
期权定价
布朗运动
鞅方法
Black-Scholes公式
1
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