给定一个二维“形状”或区域,此代码计算随机游走命中和停止时间的时刻,如论文中所述: L. Rolston 和 N. Cahill,“使用屏蔽泊松方程的内部和外部形状表示”,Proc。 国际研讨会 CompIMAGE'16 - 图像中对象的计算建模:基础、方法和应用,2016 年 9 月。
2021-12-25 17:07:38 24KB matlab
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需要输入: 1) 时间段(模拟发生的时间段) 2) 粒子数 该程序在给定的时间段内跟踪微小粒子的运动。
2021-12-24 03:15:59 1KB matlab
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Brownian Motion Fluctuations, Dynamics, and Applications
2021-12-24 03:12:24 25.21MB 布朗运动
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几何布朗运动的matlab代码应用数学价格敏感性准随机 价格敏感性和准随机数 在这个存储库中,有计算金融方法中使用的两个重要主题的解释和脚本。 陈述的两个主题,其详细信息在演示文件“ americanop&pricesen.pdf ”中给出,是: 期权价格敏感性的蒙特卡罗计算 价格敏感度是根据不同的指标计算的,每个敏感度计算都与一个唯一的希腊符号相关联。 最受欢迎的希腊人是从 Black-Scholes 公式中得出的。 用于为欧洲看涨期权和看跌期权实现 Vega 几何布朗运动的 Matlab 代码: PW_Vega_CallPut.m 使用似然比方法(包括红利)计算 delta 和 gamma 的 Matlab 代码: EurLik.m 使用有限差分法计算 delta 和 gamma 的 Matlab 代码: finitedif.m Black-Scholes 数字看涨期权解决方案: digital_call.m 使用“digital_call.m”(不包括股息)计算似然性: likelihood.m 准随机序列 数字的准随机序列看起来像随机数,因为它看起来不可预测。 然而,它们是用于
2021-12-16 22:01:30 563KB 系统开源
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时变分数阶几何布朗运动和期权定价,詹学云,黄薇,本文论述了离散时间期权在欠扩散布莱克-斯科尔斯模型下的定价问题。若标的股票价格服从时变分数阶几何布朗运动,则由平均自融资De
2021-11-25 10:57:57 630KB 首发论文
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论文研究-混合分数布朗运动下可转债定价模型研究.pdf,  标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画,其中分数布朗运动的Hurst 参数H 满足1/2
2021-11-21 14:17:12 926KB 论文研究
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模拟和可视化可调整数量的粒子的 2D 随机游走。 允许记录落入半径可调的封闭圆内的粒子数。 有关详细信息,请参阅功能说明。
2021-11-02 10:00:24 1KB matlab
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