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时变分数阶几何布朗运动和期权定价
时变分数阶几何布朗运动和期权定价
上传者:
38711972
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上传时间: 2021-11-25 10:57:57
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文件大小: 630KB
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首发论文
时变分数阶几何布朗运动和期权定价,詹学云,黄薇,本文论述了离散时间期权在欠扩散布莱克-斯科尔斯模型下的定价问题。若标的股票价格服从时变分数阶几何布朗运动,则由平均自融资De
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