几何布朗运动的matlab代码-appliedMath-price-sensitivities-quasirandom:价格敏感性和准随机数

几何布朗运动的matlab代码应用数学价格敏感性准随机 价格敏感性和准随机数 在这个存储库中，有计算金融方法中使用的两个重要主题的解释和脚本。 陈述的两个主题，其详细信息在演示文件“ americanop&pricesen.pdf ”中给出，是： 期权价格敏感性的蒙特卡罗计算 价格敏感度是根据不同的指标计算的，每个敏感度计算都与一个唯一的希腊符号相关联。 最受欢迎的希腊人是从 Black-Scholes 公式中得出的。 用于为欧洲看涨期权和看跌期权实现 Vega 几何布朗运动的 Matlab 代码： PW_Vega_CallPut.m 使用似然比方法（包括红利）计算 delta 和 gamma 的 Matlab 代码： EurLik.m 使用有限差分法计算 delta 和 gamma 的 Matlab 代码： finitedif.m Black-Scholes 数字看涨期权解决方案： digital_call.m 使用“digital_call.m”（不包括股息）计算似然性： likelihood.m 准随机序列 数字的准随机序列看起来像随机数，因为它看起来不可预测。 然而，它们是用于