KMV-Merton 模型违约概率由 Jin-Chuan Duan、Genevi`eve Gauthier 和 Jean-Guy Simonato (2005) 代表。
该代码根据穆迪 KMV 计算违约概率，其中公司股权遵循 Merton 提出的几何布朗运动，违约概率根据公司市场价值的欧式看涨期权计算。 Newton-Raphson 方法用于计算股票价值，前提是股票的波动性。
2021-09-26 14:01:15
8KB
1
欧洲央行利率
从欧洲中央银行获取最新的欧元汇率并以 json 格式提供。
接口使用
欧元汇率可以在/latest.json访问，它将返回以下内容：
{
" base " : " EUR " ,
" updated_at " : " 2015-05-28T16:17:59Z " ,
" rates " :{
" EUR " : " 1.0 " ,
" USD " : " 1.0896 " ,
" JPY " : " 135.36 " ,
// ...
}
}
可以通过传递基础货币/latest.json?base=GBP来根据另一种货币/latest.json?base=GBP计算/latest.json?base=GBP
{
" base " : " GBP " ,
" updated_at " : " 2015-
2021-09-18 09:48:54
35KB
1
蒙特卡洛欧洲期权定价模型
这是一个非常基本的蒙特卡洛欧洲期权定价模型，使用C＃编写，并带有WinForms前端。 该应用程序分为三个部分：
模拟器这是适用于应用程序的模型，下面将详细介绍
查看这是应用程序的GUI。 Form的派生类型。 它的代码管理基本的输入验证，并将图表显示给演示者
演示者演示者充当模拟器和视图之间的接口。 它将视图中的事件绑定到Simulator中的方法，反之亦然。 模拟完成后，它负责为两个图表生成序列
模拟器
Simulator类存在于MonteCarlo.Model命名空间中。 该类所做的全部工作是设置所需数量的SimulatedPrice路径实例，并并行运行它们以生成现货价格曲线。 SimulatedPrice类具有许多静态变量，这些变量反映模型的初始状态-现货价格和行使价，mu和sigma，以及模型要使用的离散化方案的类型。 它创建所需大小的double精度
2021-09-17 02:23:25
26KB
1
calcGreeks 使用 Black-Scholes-Merton 模型计算并报告原版欧式期权的公平价格值和众多希腊值，并针对性能进行了优化。
不需要工具箱——只需要基本的 Matlab。 任何输入参数都可以矢量化（下面的示例）。 请注意，只能矢量化一个参数（您选择的任何参数）。 calcGreeks 由 IQFeed-Matlab 连接器 (IQML) 使用 - https://undocumentedmatlab.com/IQML 句法： [fairValue, greeks] = calcGreeks(现货、行使价、利率、收益率、波动性、到期日、putCallInd、annualFactor) 输入： - 现货 - （强制）标的资产的现货价格- 罢工 - （强制）衍生合约的执行价格-利率-（默认值：0）国内无风险利率（％） - 收益率 - （默认：0）外国利率（外汇）或股息收益
2021-09-15 14:47:25
34KB
1
欧盟的数字主权观 基于欧洲议会数字主权报告的分析
安全测试
云安全
渗透测试
安全运营
信息安全研究
2021-09-07 13:00:14
789KB
欧洲汽车生产商协会希望将汽车的二氧化碳排放目标与电动汽车充电站联系起来.pdf
2021-09-04 09:09:08
634KB
电气设备行业专题研究：基于碳排政策的欧洲电动车销量预测-20191203-天风证券-21页.pdf
2021-09-03 18:06:28
1.34MB