MonteCarlo:使用蒙特卡洛模拟的基本欧洲看涨期权定价模型-源码

上传者: 42139460 | 上传时间: 2021-09-17 02:23:25 | 文件大小: 26KB | 文件类型: ZIP
C#
蒙特卡洛欧洲期权定价模型 这是一个非常基本的蒙特卡洛欧洲期权定价模型,使用C#编写,并带有WinForms前端。 该应用程序分为三个部分: 模拟器这是适用于应用程序的模型,下面将详细介绍 查看这是应用程序的GUI。 Form的派生类型。 它的代码管理基本的输入验证,并将图表显示给演示者 演示者演示者充当模拟器和视图之间的接口。 它将视图中的事件绑定到Simulator中的方法,反之亦然。 模拟完成后,它负责为两个图表生成序列 模拟器 Simulator类存在于MonteCarlo.Model命名空间中。 该类所做的全部工作是设置所需数量的SimulatedPrice路径实例,并并行运行它们以生成现货价格曲线。 SimulatedPrice类具有许多静态变量,这些变量反映模型的初始状态-现货价格和行使价,mu和sigma,以及模型要使用的离散化方案的类型。 它创建所需大小的double精度

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    2021-08-20

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