KMV 信用风险模型 - 违约概率 - 违约风险：根据穆迪的 KMV 计算违约概率。公司股权遵循欧洲看涨期权-matlab开发

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KMV-Merton 模型违约概率由 Jin-Chuan Duan、Genevi`eve Gauthier 和 Jean-Guy Simonato (2005) 代表。该代码根据穆迪 KMV 计算违约概率，其中公司股权遵循 Merton 提出的几何布朗运动，违约概率根据公司市场价值的欧式看涨期权计算。 Newton-Raphson 方法用于计算股票价值，前提是股票的波动性。

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