calcGreeks:计算期权希腊人(欧洲黑人/斯科尔斯):calcGreeks 使用 Black-Scholes-Merton 模型计算普通欧洲期权的公平价格和希腊价值,优化性能-matlab开发

上传者: 38721691 | 上传时间: 2021-09-15 14:47:25 | 文件大小: 34KB | 文件类型: ZIP
calcGreeks 使用 Black-Scholes-Merton 模型计算并报告原版欧式期权的公平价格值和众多希腊值,并针对性能进行了优化。 不需要工具箱——只需要基本的 Matlab。 任何输入参数都可以矢量化(下面的示例)。 请注意,只能矢量化一个参数(您选择的任何参数)。 calcGreeks 由 IQFeed-Matlab 连接器 (IQML) 使用 - https://undocumentedmatlab.com/IQML 句法: [fairValue, greeks] = calcGreeks(现货、行使价、利率、收益率、波动性、到期日、putCallInd、annualFactor) 输入: - 现货 - (强制)标的资产的现货价格- 罢工 - (强制)衍生合约的执行价格-利率-(默认值:0)国内无风险利率(%) - 收益率 - (默认:0)外国利率(外汇)或股息收益

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