多期投资组合优化
我尝试重写。
我这样做主要是因为我更容易以自己喜欢的格式输入内容。 另外,这是确保我的理解正确的好方法。
优化愉快。 欢迎捐款。
截至2020-07,此版本适用于以下最新版本:
cvxpy 1.1.3
padnas 1.0.5
资料尺寸
有关这些输入的确切数据类型,请参见代码文档。
T时间步长指数
N不资产,包括现金,因为存在许多与现金相关的约束。 现金项目被假定为最后一个项目,即第N个项目。
K不因素模型中的因素
返回预测形状为(T, N) pd.dataframe 。
要使用因子风险模型,必须提供多个因子相关矩阵,例如因子和特定风险协方差,因子暴露。
形状的因子协方差np.ndarray : (T, K, K)
np.ndarray特定协方差np.ndarray : (T, N, N)
np.ndarray因子暴露np.ndarray : (T,
2021-10-17 20:15:21
26KB
Python
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