mpo：多阶段优化-源码

多期投资组合优化 我尝试重写。 我这样做主要是因为我更容易以自己喜欢的格式输入内容。 另外，这是确保我的理解正确的好方法。 优化愉快。 欢迎捐款。 截至2020-07，此版本适用于以下最新版本： cvxpy 1.1.3 padnas 1.0.5 资料尺寸 有关这些输入的确切数据类型，请参见代码文档。 T时间步长指数 N不资产，包括现金，因为存在许多与现金相关的约束。 现金项目被假定为最后一个项目，即第N个项目。 K不因素模型中的因素 返回预测形状为(T, N) pd.dataframe 。 要使用因子风险模型，必须提供多个因子相关矩阵，例如因子和特定风险协方差，因子暴露。 形状的因子协方差np.ndarray ： (T, K, K) np.ndarray特定协方差np.ndarray ： (T, N, N) np.ndarray因子暴露np.ndarray ： (T,