CoVaR，定义为金融机构处于风险之中的价值的变化，条件是该机构相对于中位数处于困境中。估计表明，诸如杠杆，规模，期限错配和资产价格上涨等特征显着预测了CoVaR。提供了系统性风险的反周期，前瞻性度量的样本外预测，并显示该度量的2006：IV值将预测2007-2009年金融危机期间超过三分之一的已实现CoVaR 。
数据来源：
CRSP
CRSP/Compustat Merged
FR Y-9C
FR H.15
U.S. Treasury Data and Charts Center
Fama French Research Factors
2021-09-22 16:05:30
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