纯数据2.23G 基于分位数回归 系统性风险研究 CoVar (Tobias) 代码请参考源文献自行研究

上传者: u012303924 | 上传时间: 2021-09-22 16:05:30 | 文件大小: 73B | 文件类型: -
CoVaR,定义为金融机构处于风险之中的价值的变化,条件是该机构相对于中位数处于困境中。估计表明,诸如杠杆,规模,期限错配和资产价格上涨等特征显着预测了CoVaR。提供了系统性风险的反周期,前瞻性度量的样本外预测,并显示该度量的2006:IV值将预测2007-2009年金融危机期间超过三分之一的已实现CoVaR 。 数据来源: CRSP CRSP/Compustat Merged FR Y-9C FR H.15 U.S. Treasury Data and Charts Center Fama French Research Factors

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