本资源包括：菲涅尔带玻片模拟，非单色光源干涉，巴俾涅原理证明，矩形孔衍射，圆孔与圆板衍射，双光束干涉的傅里叶变换的模拟matlab代码，供学习波动光学的人员用于教学习和实验模拟，
2021-11-27 13:01:33
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quan_harmonic_wave_main.m：主文件。
Hermitan_poly_Coeff.m：计算Hermitan的多项式系数。
quantual_harmonic_wave_fun.m：包含量子谐波函数。
classic_prob_den_func.m：整理经典概率分布。
wave_func_plot.m：情节。
请享用！
2021-11-23 22:52:50
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[MATLAB] BS期权隐含资产(implied asset)和隐含波动率(implied volatility)计算 迭代法 源码程序
2021-11-23 19:04:58
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[MATLAB] BS期权隐含资产(implied asset)和隐含波动率(implied volatility)计算 fsolve 源码程序
2021-11-23 19:04:58
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ARCH-M模型(ARCH均值模型)
前面介绍的ARCH模型通常应用于回归模型，扰动项为ARCH过程。
在实际中，收益率和方差存在一定关系，风险越大，收益越大。
可以把代表风险的方差作为一个因素引入，这就是ARCH-M模型。
2021-11-19 22:55:40
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以中国石油(601857)股票2010年1月15日至2011年1月17日交易日收盘价格的实际数据为样本,建立了股票对数收益率波动率的GARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到波动率的方程,并对波动率进行预测,从而得到基于GARCH模型预测波动率的欧式看涨期权的价格和风险值VaR的计算。
2021-11-16 10:31:16
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该应用程序使用 COS 封闭式解决方案计算 Heston 随机波动率模型的期权价格。 此外，它以图形方式说明了 Black Scholes 隐含波动率相对于 Heston 参数的敏感性。 免责声明：此应用程序仅用于说明/科学目的，不得用于商业用途。
2021-11-14 21:38:46
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to solve
the two-dimensional isotropic elastic wave equation
using a finite-difference method with Convolutional Perfectly Matched
Layer (C-PML) conditions.
2021-11-13 22:16:04
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五、GARCH(1,1)模型
2、GARCH(1,1) 的条件方差和无条件方差
条件方差是 ht ，通过对上式两边取期望可得无条件方差
1、大的 会紧跟着另一个大的 ，这样就会产生
在金融时间序列中有名的波动率聚类现象。
2021-11-12 14:51:07
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伊藤算法同遗传算法一样，是一种粒子优化算法，该算法模拟花粉的布朗运动，满足维纳过程，设置粒子的漂移和波动，漂移代表解的趋势项，即朝好的解漂移；波动代表振动项，即在解的周围波动，寻找更好的解。同时还有温度的影响，模拟的是退火过程。
伊藤算法能够解决函数优化问题，组合优化问题等NP难问题，而且程序简单，迭代次数少就能找到很好的解，特别适合函数优化问题，所以是一个非常好的优化算法。
2021-11-11 12:10:20
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