ARCH-M模型(ARCH均值模型)-时间序列分析波动率模型

统计模型

ARCH-M模型(ARCH均值模型) 前面介绍的ARCH模型通常应用于回归模型，扰动项为ARCH过程。在实际中，收益率和方差存在一定关系，风险越大，收益越大。可以把代表风险的方差作为一个因素引入，这就是ARCH-M模型。

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