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ARCH-M模型(ARCH均值模型)-时间序列分析波动率模型
ARCH-M模型(ARCH均值模型)-时间序列分析波动率模型
上传者:
42191480
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上传时间: 2021-11-19 22:55:40
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文件大小: 3.76MB
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文件类型: -
统计模型
ARCH-M模型(ARCH均值模型) 前面介绍的ARCH模型通常应用于回归模型,扰动项为ARCH过程。 在实际中,收益率和方差存在一定关系,风险越大,收益越大。 可以把代表风险的方差作为一个因素引入,这就是ARCH-M模型。
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