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基于GARCH模型的波动率预测及应用 (2011年)
基于GARCH模型的波动率预测及应用 (2011年)
上传者:
38501826
|
上传时间: 2021-11-16 10:31:16
|
文件大小: 2.07MB
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文件类型: -
工程技术
论文
以中国石油(601857)股票2010年1月15日至2011年1月17日交易日收盘价格的实际数据为样本,建立了股票对数收益率波动率的GARCH模型,利用Eviews软件进行参数估计得到波动率的方程,并对波动率进行预测,从而得到基于GARCH模型预测波动率的欧式看涨期权的价格和风险值VaR的计算。
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