蒙特卡洛欧洲期权定价模型 这是一个非常基本的蒙特卡洛欧洲期权定价模型，使用C＃编写，并带有WinForms前端。 该应用程序分为三个部分： 模拟器这是适用于应用程序的模型，下面将详细介绍 查看这是应用程序的GUI。 Form的派生类型。 它的代码管理基本的输入验证，并将图表显示给演示者 演示者演示者充当模拟器和视图之间的接口。 它将视图中的事件绑定到Simulator中的方法，反之亦然。 模拟完成后，它负责为两个图表生成序列 模拟器 Simulator类存在于MonteCarlo.Model命名空间中。 该类所做的全部工作是设置所需数量的SimulatedPrice路径实例，并并行运行它们以生成现货价格曲线。 SimulatedPrice类具有许多静态变量，这些变量反映模型的初始状态-现货价格和行使价，mu和sigma，以及模型要使用的离散化方案的类型。 它创建所需大小的double精度

分析2021年8月期货期权市场状况及各主要策略当月表现情况

姜礼尚 期权定价的数学模型和方法

calcGreeks 使用 Black-Scholes-Merton 模型计算并报告原版欧式期权的公平价格值和众多希腊值，并针对性能进行了优化。 不需要工具箱——只需要基本的 Matlab。 任何输入参数都可以矢量化（下面的示例）。 请注意，只能矢量化一个参数（您选择的任何参数）。 calcGreeks 由 IQFeed-Matlab 连接器 (IQML) 使用 - https://undocumentedmatlab.com/IQML 句法： [fairValue, greeks] = calcGreeks(现货、行使价、利率、收益率、波动性、到期日、putCallInd、annualFactor) 输入： - 现货 - （强制）标的资产的现货价格- 罢工 - （强制）衍生合约的执行价格-利率-（默认值：0）国内无风险利率（％） - 收益率 - （默认：0）外国利率（外汇）或股息收益

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实物期权估值法在纯电动汽车研发项目中的应用——以比亚迪E系汽车为例.pdf

这些代码使用傅立叶方法计算 Levy 期限结构框架中零息债券的期权价值。 例如，将 GH 视为一个驱动过程。 这些代码还计算二次对冲比率。 有关详细理论，请参阅 Eberlein 和 Raible 1999 以及 Tankov 2005。

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