通过 Levy HJM 模型的零息债券期权:Levy 期限结构,GH 作为驱动因素,零债券价值期权,二次对冲比率。-matlab开发

上传者: 38614462 | 上传时间: 2021-08-30 20:32:16 | 文件大小: 4KB | 文件类型: ZIP
这些代码使用傅立叶方法计算 Levy 期限结构框架中零息债券的期权价值。 例如,将 GH 视为一个驱动过程。 这些代码还计算二次对冲比率。 有关详细理论,请参阅 Eberlein 和 Raible 1999 以及 Tankov 2005。

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