论文研究 - 哪种模型在预测股市波动时表现更好？达卡证券交易所（DSE）的答案

波动率预测 GARCH 平均方程

有效和规范的资本市场可以被视为经济体可持续金融发展的前提。为了提高股票市场的效率并减少不确定性，决策者必须采用波动率度量。本文的主要目的是检验各种模型的相对能力，以预测未来的波动率，并设计适当的波动率模型以捕捉达卡证券交易所（DSE）股票收益的波动性。通过利用从2001年11月27日到2013年7月31日的每日数据，发现从波动持续性的角度来看，MA（2）-GARCH（2，1）由于样本内和样本外准确性均更好。相反，从捕获非对称效果的角度来看，MA（2）-EGARCH（1，3）更好。因此，没有明确的获胜者，因此该决定应取决于有关人员的目的。

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