Rqalpha-myquant-learning 对开源项目Rqalpha的改造，在应用上面更适合个人的应用。学习量化策略，对量化策略进行开发调试。 2018-05-25程序更新： 集成大鱼金融提供的分钟线回测Mod，用来提供Jaqs分钟线数据源，测试程序通过。 目前的改造情况： 1.增加ats.main.py，来驱动起回测，使程序可以使用pycharm进行开发调试 2.增加批量回测功能 3.在AlgoTradeConfig中进行配置回测的策略和所需要的参数信息，参数信息通过excel文件进行配置 4.在ats.main.py中设置参数为batch，运行回测，会将输出的.csv文件放在cvsResult目录下，将回测的图片保存在picResult目录下。 5.读取回测的.csv文件，提取账户信息，可以将不同参数回测的结果输出在同一张图片上，更加清晰的看清同一个策略，不同参数所带来的变化。

ARK-投资ETF-历史控股 已知问题 缺少2021-03-09的数据，因为ARK在没有用户代理的情况下阻止了卷曲请求。 为了解决此问题，进行了以下更改将用户代理添加到curl请求

matlab求数据均值代码法玛-法国基金 类似于法玛（Fama）的练习（法语）（2010年）。 目标是确定和评估积极管理者的运气与技能。 数据 因子数据集可在Ken French网站上获得。 资金数据必须自备。 实际与模拟：百分位数比较 实际基金收益与模拟基金收益的百分比之间的Fama-French风格比较。 表格包含假定的阿尔法方差递增水平时的实际基金收益率百分位和模拟收益率的均值百分位。 图表包含cdf图，kde图和最佳和最差基金的直方图。 全球基金 三因素模型 α： t统计量： 新兴市场基金 三因素模型 α： t统计量： 致谢 最初的想法是针对给定的数据集复制Fama，French（2010）的发现。 该代码的基本结构由Kyjell Jorgensen的硕士学位论文借鉴而来，并从Matlab重写为Python。 参考

环境 1、确保json库、requests库可以正常导入 craw_fund_code.py 该文件会将爬取到的基金代码以及名称输出到当前目录中，文件名为all_fund_code_name_type.txt fund_data_crawler.py 1、该文件会读取all_fund_code_name_type.txt，然后依次对每个基金进行爬取。基金路径为本目录下的fund_data文件夹中。 2、由于爬取的基金数量众多，由于网络连接的原因，往往中间会报错超时错误，这里笔者也没有很好的解决，需要手动retrigger一下脚本。

"What Hedge Funds Really Do" provides a needed complement to journalistic accounts of the hedge fund industry, to deepen the understanding of nonspecialist readers such as policy makers, journalists, and individual investors. The book is organized in modules to allow different readers to focus on the elements of this topic that most interest them. Its authors include a fund practitioner and a computer scientist (Balch), in collaboration with a public policy economist and finance academic (Romero).

Silicon VLSI Technology - Funds, Practice and Mdlg James_D._Plummer,_Michael_Deal,_Peter_D._Griffin 略微有点歪。