用于定义和执行时间序列预测过程的功能，包括前（后）处理、分解、建模、预测和准确性评估。生成的模型及其产生的预测误差可用于对其他时间序列预测方法进行基准测试，并提出对此类方法进行改进的需求。为此，可以使用来自预测竞赛的基准数据。
2022-06-22 21:04:13
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Matlab程式码资料夹结构
Cross_Validation_code_Matlab
它包含使用交叉验证方法调整和计算预测以估计预测模型的性能所需的所有代码（Matlab）。
更准确地说，它有助于我们确定模型的最佳参数。
CRPS_code_Matlab
它包含使用连续等级概率评分所需的所有代码（Matlab）。
它是与概率预测系统有关的验证工具，并且是突出显示清晰度和校准预测的数量。
数据_2016.xlsx
它包含最终数据集。
之前已使用python对其进行了清理（请参阅python_script
）。
加利西亚的风力发电数据集包含52123个有效数据点（从2016年1月1日到2016年12月31日）。
Functions_code_Matlab
它包含了本研究中使用的其他功能。
GL_transform函数对应于广义logit变换，而IGL_transform函数对应于逆广义logit变换。
Graphic_illustrations_code_Matlab
它包含获得一些图形插图所必需的代码（Matlab），这些插图已存在于硕士论文中。
MAE_RMSE_code_Matla
2021-12-11 10:33:37
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火炬
PyTorchTS是一个概率时间序列预测框架，通过利用作为其后端API以及用于加载，转换和回测时间序列数据集，提供了最新的PyTorch时间序列模型。
安装
$ pip3 install pytorchts
快速开始
在这里，我们通过GluonTS自述文件重点介绍了API的更改。
import matplotlib . pyplot as plt
import pandas as pd
import torch
from gluonts . dataset . common import ListDataset
from gluonts . dataset . util import to_pandas
from pts . model . deepar import DeepAREstimator
from pts import Trainer
这个简单的示例说明了如何在一些数
2021-09-23 15:43:13
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20210904-国盛证券-大类资产定价系列之四：可转债收益预测框架.pdf
2021-09-05 18:05:25
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投研漫谈（一）：多因子和人工智能谁是“正规军”？~兼谈金融预测框架-20191111-浙商证券-22页.pdf
2021-09-03 13:07:46
1.07MB
20210814-国盛证券-量化专题报告：大类资产定价系列之三，A股收益预测框架.pdf
2021-08-15 13:08:46
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完整英文版ISO/IEC 27034-7：2018 Information technology - Application security- Part 7：Assurance prediction framework ( 信息技术-应用安全-第7部分：保证预测框架 )。
本文件描述了当应用安全控制（ASC）指定的所需活动被预测应用安全理由（PASR）取代时的最低要求。映射到PASR的ASC定义了后续应用的预期信任级别。在预期信任水平的背景下，总是有一个原始的应用，项目团队执行指定的ASC的活动，以实现实际信任水平。
2021-05-03 09:00:30
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