ETF实盘历史波动数据 - 实盘原始股票期权行情数据从2015-01至2020-06（持续更新中...) - 数据为每日原始实盘50ETF行情数据，包括每个合约的开盘、最高、最低、收盘及行权价格、持仓、交易量等数据。 - 包括不同时间频率（周、1/2/3/5/6/9月，1/2年）的历史波动数据 - 算法按照yz算法（也可包括 c2c 、parkinson 、garmanklass 、rsy其他算法） - 数据格式为bson/json(适用mongodb数据库）。可以提供分钟级别数据，如果需要excel/csv或其他格式、或需要更多历史和不同频率实时数据。

期权回测框架，结合backtrader

二叉树欧式看涨期权定价

早期写的python障碍式期权的定价脚本，供大家参考，具体内容如下 #coding:utf-8 ''' 障碍期权 q=x/s H = h/x H 障碍价格 [1] Down-and-in call cdi [2] Up-and-in call cui [3] Down-and-in put pdi [4] Up-and-in put pui [5] Down-and-out call cdo [6] Up-and-out call cuo [7] Down-and-out put pdo [8] Up-and-out put puo ''' from math import log,sqrt

为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期权定价的随机波动的概率密度分布,依个人情况选择在可承受范围内的最大值(看涨)和最小值(看跌),当最大、最小值确定时,将欧式期权的价格与可承受风险综合考虑,得出美式期权的预测价格.对风险系数偏爱不同的投资者有直接的参考作用.

利用matlab，产生随机游走序列，利用B-S模型进行期权模拟，与现实期权价格比较

亚洲期权的定价

期权定价-C 为欧美期权定价的 C++ 程序 该函数使用继承和多态在 C++ 中生成期权定价工具。 这段代码是在我硕士之前在我的预编程课程中生成的。

布莱克-斯科尔斯的看涨期权 使用BLack-Scholes方程为看跌期权/看涨期权定价

Matlab代码sqrt SFM10Halton_priAsiopt 通过应用Halton序列对亚洲期权定价 SFM10Halton_priAsiopt Name of Quantlet : SFM10Halton_priAsiopt Published in : Statistics of Financial Markets Description : ' Generates and plots multiple asset paths and prices Asian Call and Put options by applying the random numbers generated from the Halton sequence ' Keywords : ' plot, graphical representation, simulation, option-price, call, put, random-number-generation, geometric-brownian-motion, monte-carlo ' Author : Xu Yunkun Auth