在综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾特征，尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响的基础上，运用极值理论（EVT），建立了GARCH-EVT模型，计算了上海证券市场综合指数的动态VaR，并且将GARCH-EVT模型与GARCH-NORMAL模型进行比较。通过实证分析，并利用后验测试，结果表明GARCH-EVT模型优于GARCH-NORMAL模型。GARCH-EVT模型很好地解决了波动集群性和厚尾现象，为管理者和投资者提供了一个控制风险、预测收益的量化工具。
2022-02-20 11:06:10
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GARCH模型对上证综合指数的检验，习鹏程，沈超，GARCH模型是近20年发展起来的时间序列模型,它反映了经济变量之间特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化,所以其在金融市场的预测与�
2022-02-20 07:46:20
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基于GARCH模型股票组合投资策略应用研究，农馨谧，杨湘豫，本文为了确定股票最优组合投资策略，综合考虑股票投资的收益和风险，建立以投资收益最大化和风险最小化为目标的双目标优化模型，
2022-02-18 19:47:56
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基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析，赵丹华，，本文基于GARCH模型族，对2005年5月9日-2010年6月30日的上证指数日收益率的波动情况进行了实证分析，结果显示：上证指数收益率具有“尖�
2022-02-18 16:40:31
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在金融投资组合的边缘分布GARCH模型中加入风险因素,与联合分布Copula模型结合重新构建了Copula GARCH M模型,强调风险因素与金融资产收益的相关性。通过对华夏沪深300基金的数据进行蒙特卡洛模拟的实证分析,发现Copula GARCH M模型与以往的Copula GARCH模型相比,其具有优越性及更强的风险度量能力,能对投资组合的风险进行更有效地管刀。
2022-02-17 16:17:31
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该压缩包包括了一些经济模型GARCH的资料，内容比较丰富，是我在暑假集训期间收集到的！对经济专业读者有一定的用户。
2022-01-26 19:34:04
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以沪深300指数的一分钟为间隔的实时价格为研究样本,利用ARMA模型和基于T分布的GARCH(1 ,1)模型,对其收益率进行了拟合和预测,同时运用GARCH-M模型,分析风险和收益之间的关系。研究表明,股指波动存在条件异方差性;ARMA模型长期预测效果较好,而GARCH(1 ,1)-T模型短期预测效果较好;沪深300指数的风险和收益不呈正比,说明我国股市发展不成熟。
2022-01-09 12:09:06
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基于GARCH模型的人民币汇率波动性研究，胡素敏，周圣武， 随着全球经济一体化,投资自由化的发展，又由于存在不同的决定汇率的原则，各国之间经济的相互依赖加强，货币政策间的合作也日趋�
2021-12-28 22:29:47
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