使用赫斯顿模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格 [call_prices, std_errs] = Heston(S0, r, V0, eta, theta, kappa,strike, T, M, N) ****************************************************** ******************************** 输入： S0 - 标的资产的当前价格。 r - 期权有效期内的年化连续复合无风险收益率，以十进制正数表示。 赫斯顿参数： V0 - 标的资产的当前差异eta - 波动率的波动率theta - 长期均值kappa - 均值回归率 罢工 - 期权的执行价格向量T - 期权到期时间，以年表示。 N - 每条路径的时间步数M - 路径数（蒙特卡罗模拟） ***************************

CANoe Option Ethernet

Matlab of European put option, including FDM. LU,SOR,CN,MC

对接爱快DHCP的OPTION需要对option60 option138 进行转换。DHCP option60输入TP-LINK 爱快中转换填入的值是54:50:2D:4C:49:4E:4B option138 为AC的远程地址，需要提前做好AC的相应配置工作。 假设是110.52.52.52 爱快中转换后是6E:34:34:34

二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。

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