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Heston Option Pricer:使用 Heston 模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格-matlab开发
Heston Option Pricer:使用 Heston 模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格-matlab开发
上传者:
38519660
|
上传时间: 2021-07-01 17:06:03
|
文件大小: 3KB
|
文件类型: ZIP
matlab
使用赫斯顿模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格 [call_prices, std_errs] = Heston(S0, r, V0, eta, theta, kappa,strike, T, M, N) ****************************************************** ******************************** 输入: S0 - 标的资产的当前价格。 r - 期权有效期内的年化连续复合无风险收益率,以十进制正数表示。 赫斯顿参数: V0 - 标的资产的当前差异eta - 波动率的波动率theta - 长期均值kappa - 均值回归率 罢工 - 期权的执行价格向量T - 期权到期时间,以年表示。 N - 每条路径的时间步数M - 路径数(蒙特卡罗模拟) ***************************
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