股票买卖最佳时机leetcode 配对交易模拟研究 介绍 该项目的问题是查看配对交易的准确性。 它如何使用配对交易的方法带来利润。 通过使用配对交易方法，使用福特和通用汽车调整后收盘价比率，4 年数据图末尾的总利润表明该方法适用于这两种不同的股票。 这两只股票的利润是正的，这种方法似乎是有道理的。 尝试使用不同数量的 k 的利润结果，这决定了在某个时刻是卖出还是买入股票，确定 k 中哪一个的利润最大。 背景 配对交易基本上是使用两种不同的股票进行买卖。 当这两只股票的比率达到比率平均值 + K * SD 时，卖出分子股票（价格将高于买入时的价格）并买入分母股票（价格较低）。 当它超过该比率的平均值时，买入和卖出股票，因为它表明我们买入（拥有）的股票价格上涨，而我们卖出的股票价格下跌。 随着这些步骤的继续，利润将会增加。 实证研究 在 Ford vs GM 中，当 k = 1 时，图中有 18 个开口和 18 个关闭。 每对开平都会带来利润。 随着更多这些货币对加起来总利润，随着时间的推移，会有更多的利润。 这两只是2011年到2014年的真实股票，但是通过这种配对交易方式，已经获利了。

binance_futures_bot 一个简单的以币种交易期货的机器人。 支持这个项目 如果您想支持我的工作，请考虑： 目录 免责声明 该机器人旨在成为概念证明。对于使用此程序所造成的任何损失，开发人员将不承担任何责任。该程序或与之相关的任何内容均不应视为投资建议。了解所涉及的风险，进行自己的研究，仅以您愿意损失的金额进行交易。 交易策略 该机器人交易一种称为的策略。可以对其进行修改以采取自己的策略。 为什么要采用这种策略？ 我选择了该策略作为演示策略。我在浏览交易视图时碰到了它。从表面上看，该策略似乎找到了可以将趋势“确认”的点。通过在交易视图pine编辑器中查看代码，然后在python中重新创建该策略，可以重新实现该策略。可以在bot_functions.py文件的trading_signal（）函数中找到。 Heikin芦之烛 Bot使用Heikin Ashi蜡烛进行蜡烛表示。这

算法交易 测试交易算法和想法的个人空间。 当前环境基于数据科学预先配置的映像，有关更多详细信息，请阅读： : 。 所有个人令牌都保存在.env中

加密算法交易框架 Python中加密货币的算法交易框架 Algotrading Framework是一个存储库，其中包含用于构建和运行有效的交易机器人，回测策略，协助交易，定义简单止损和尾随止损等的工具。此框架可直接使用来自Crypto Exchanges API，DB或CSV文件的数据。 可用于数据驱动和事件驱动的系统。 目前仅针对加密市场制作，并使用Python编写。 操作模式 框架具有三种操作模式： 实时-实时，用真实货币或模拟模式进行实时数据交易。 逐笔交易-实时测试策略，因此用户可以跟踪其输入和退出策略。 回测-回测策略并呈现结果。 即时的 实时，Trading Bot使用交易所API的实时数据进行实时操作。 它不需要预先存储的数据或数据库即可工作。 在这种模式下，机器人可以根据用户定义的进入和退出策略，交易真实货币，模拟或提醒用户何时进行买卖。 还可以模拟用户策略并实时呈现结果。 逐笔 逐笔交易模式允许用户在可见的时间范围内检查策略，更好地检查条目和退出点，或者检测策略故障或新的条目和退出点。 使用CSV文件或DB中的数据。 回测 允许用户使用先前存储的数据对策略进行

使用C++算法和统计软件构建、测试和调整金融、保险或其他市场交易系统。你已经有了一个想法，做了一些初步的实验，看起来很有希望。你从这里去哪里？好吧，这本书讨论并剖析了这个案例研究方法。 似乎良好的后验性能不足以证明交易真实货币的合理性。您需要对系统的有效性进行严格的统计测试。然后，如果基本的测试确认了你的想法的质量，你就需要调整你的系统，不仅是为了获得最佳的性能，还为了面对不可避免的市场变化时的稳健行为。接下来，您需要量化它的预期未来行为，评估它的实际性能可能有多差，以及您是否能够接受它。最后，你需要找到它的理论性能限制，这样你就知道它的实际交易是否符合这个理论预期，如果它不符合预期，你就可以将系统丢弃。这本书不包含任何可靠的火，有保证的财富交易系统。这些都是一毛不拔的……但是如果你有一个交易系统，这本书将为你提供一套工具，帮助你评估你的系统的潜在价值，调整它以提高盈利能力，并监控它的持续性能，以在它发生灾难性失败之前检测出恶化。任何认真的市场交易者都会很好地采用本书中描述的方法。

介绍 IB异步库的目标是尽可能简化来自Interactive Brokers的工作。 主要特点是： 易于使用的线性编程风格； 自动与TWS或IB网关应用程序保持同步的； 针对高级用户的基于和完全异步框架； 在Jupyter笔记本电脑中与实时数据进行交互式操作。 请务必查看，配方和API文档。 安装 pip install ib_insync 对于Python 3.6，也要安装dataclasses软件包（较新的Python版本已安装）： pip install dataclasses 要求： Python 3.6或更高版本； 正在运行的TWS或IB网关应用程序（版本972或更高版本）。 确保已启用API端口，并选中了“下载连接上的未完成订单”。 不需要来自IB的ibapi软件包。 例子 这是下载历史数据的完整脚本： from ib_insync import *

Python对交易 配对交易策略的简单实现。 这个脚本是我在我的大学为金融计量经济学课程所做的研讨会论文的一部分。 它需要很多改进，但我会继续更新它。

This book is a practical guide to algorithmic trading strategies that can be readily implemented by both retail and institutional traders. It is not an academic treatise on financial theory. Rather, I hope to make accessible to the reader some of the most useful financial research done in the past few decades, mixing them with insights I gained from actually exploiting some of those theories in live trading.

Trading_Bot 币安上的Python交易机器人 您可以在我的网站上找到有关此交易机器人的创建和教程的所有信息： : Python脚本在这里： : 享受=）

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