Testing and Tuning Market Trading Systems.pdf

使用C++算法和统计软件构建、测试和调整金融、保险或其他市场交易系统。你已经有了一个想法，做了一些初步的实验，看起来很有希望。你从这里去哪里？好吧，这本书讨论并剖析了这个案例研究方法。 似乎良好的后验性能不足以证明交易真实货币的合理性。您需要对系统的有效性进行严格的统计测试。然后，如果基本的测试确认了你的想法的质量，你就需要调整你的系统，不仅是为了获得最佳的性能，还为了面对不可避免的市场变化时的稳健行为。接下来，您需要量化它的预期未来行为，评估它的实际性能可能有多差，以及您是否能够接受它。最后，你需要找到它的理论性能限制，这样你就知道它的实际交易是否符合这个理论预期，如果它不符合预期，你就可以将系统丢弃。这本书不包含任何可靠的火，有保证的财富交易系统。这些都是一毛不拔的……但是如果你有一个交易系统，这本书将为你提供一套工具，帮助你评估你的系统的潜在价值，调整它以提高盈利能力，并监控它的持续性能，以在它发生灾难性失败之前检测出恶化。任何认真的市场交易者都会很好地采用本书中描述的方法。