matlab画三维曲线的代码漂移模型 模型发明人：Raphael Douady教授 策略工程师：夏雨轩 日期：2018/06/10 注意：该程序只是有关回测系统的小演示（不是整个策略）。 表现： ！[]（Drift Performance.png） 指标 价值 无风险利率 0.50％ 最初的 $ 3,000,000 投资比例 30％ 表现 24.09％ 毛利 13.38％ 最大恢复 48.04166667 挥发性 11.9％ 最低支取 -6.98％ 夏普 1.975501601 输入和输出 可以将其视为关于Douady教授开发的excel程序的python实现。 但是具有更好的时间效率和鲁棒性。 此项目是为了替代旧的excel反向测试系统。 并且所有列都可以在excel文件中找到“ TradesResult 2017Drift_new position_with spot unfrozen duration_Raphael_2.xlsm” 系统输入是一个类似以下的数据框，我们可以轻松地在原始的matlab程序上进行计算。 托尼（Tony）和姚（Yao）教授曾经生成此数据。 约会时间 P

java Eclipse工程，有测试类；财务收益率计算XIRR代码

从市场数据引导收益率曲线、贴现曲线和远期曲线 **************** 引导结果 ************************ 时间（年）| 收益率曲线 | 折扣曲线| 远期曲线 | -------------------------------------------------- --------------------- 0.51 | 1.2404% | 0.9938 | 1.2366% | 1.01 | 1.1857% | 0.9881 | 1.1282% | 1.52 | 1.4177% | 0.9788 | 1.8735% | 2.03 | 1.8191% | 0.9641 | 3.0081% | 2.54 | 2.2704% | 0.9447 | 4.0628% | 3.04 | 2.6798% | 0.9226 | 4.6925% | 3.55 | 3.00

20210903-申港证券-中观行业政策和数据观察：跨周期调节下无风险收益率和房贷利率的走势继续分化.pdf

上交所国债收益率的聚类结构分析.pdf

用EXCEL计算财务内部收益率，经济学上计算财务内部收益率，是比较麻烦的，我用excel编写了程序，可以直接使用~

博文matlab 数据正态性检验的相关文档，里面对深圳成指进行了正态性检验。

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