matlab画三维曲线的代码-TreasuryFutureTrading:使用均值回归属性且对收益率变化不敏感的国债期货的统计套利策略

matlab画三维曲线的代码漂移模型 模型发明人：Raphael Douady教授 策略工程师：夏雨轩 日期：2018/06/10 注意：该程序只是有关回测系统的小演示（不是整个策略）。 表现： ！[]（Drift Performance.png） 指标 价值 无风险利率 0.50％ 最初的 $ 3,000,000 投资比例 30％ 表现 24.09％ 毛利 13.38％ 最大恢复 48.04166667 挥发性 11.9％ 最低支取 -6.98％ 夏普 1.975501601 输入和输出 可以将其视为关于Douady教授开发的excel程序的python实现。 但是具有更好的时间效率和鲁棒性。 此项目是为了替代旧的excel反向测试系统。 并且所有列都可以在excel文件中找到“ TradesResult 2017Drift_new position_with spot unfrozen duration_Raphael_2.xlsm” 系统输入是一个类似以下的数据框，我们可以轻松地在原始的matlab程序上进行计算。 托尼（Tony）和姚（Yao）教授曾经生成此数据。 约会时间 P