在本文中，我们使用斯德哥尔摩证券交易所的每日股票收益率来检查其波动性。 因此，我们不仅估计GARCH（1,1）对称模型，而且估计具有不同残差分布的非对称模型EGARCH（1,1）和GJR-GARCH（1,1）。 波动率模型的参数使用Marquardt算法（Marquardt [1]）通过最大似然（ML）进行估算。 调查结果表明，在这个市场上，负面冲击比正面冲击影响更大。 同样，用于预测收益的指数表明，带有t型学生的ARIMA（0,0,1）-EGARCH（1,1）模型可以更精确地预测斯德哥尔摩证券交易所的波动率和预期收益。
2022-11-04 21:32:08
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用R语言对非平稳且异方差的时间序列进行分析，采用ARIMA-GARCH模型方法
2022-11-01 08:35:08
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在跳跃扩散模型下,假定跳跃强度服从门限自回归模型(self-threshold autoregressive model, SETAR)以反映跳跃强度的结构性突变,并使用GARCH模型描述收益率波动扩散形态.以受波动率影响的跳跃强度控制跳跃行为发生概率,并以受跳跃行为影响的GARCH模型控制正常扩散过程,构建了SETAR-GARCH模型.以上证房地产指数为例,实证研究发现,股指存在门限效应,GARCH效应明显,跳跃突变发生的概率为35. 21%.资产收益率总体方差中有较大的部分是由跳跃行为异常所引起.历史
2022-09-17 12:06:45
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建模汇率波动性至关重要，因为它对公司的获利能力和决策者的决策具有多种影响。 本文通过对2006年4月1日至2018年1月31日期间的USDINR和EURINR日汇率应用滚动对称和非对称GARCH模型，对印度货币的汇率波动进行了实证研究。得出的总观察值为2861。 （1,1）和EGARCH（1,1）模型，数据窗口滚动了五年，有近1200个观测值，一个月用作每个窗口的预测期。 样本内准则（例如对数似然准则，Akaike信息准则（AIC），贝叶斯信息准则（SIC）和Hannan Quinn准则（HQC））以及样本外准则（例如均方误差（MSE））和平均绝对误差（MAE）已用于测试模型拟合和预测模型的准确性。 为了检验结果的稳健性，使用Diebold-Mariano检验来比较两个模型的预测准确性。 此外，还通过将样本期分为印度汇率的平静和波动时期来测试这两种模型的预测准确性。 结果表明，具有广义误差分布的GARCH（1,1）模型足以捕获USDINR和EURINR汇率收益的均值和波动过程。
2022-09-09 01:22:07
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利用R语言，根据GARCH模型进行波动率的预测。
2022-06-13 15:04:59
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负荷预测数学代码结构性GARCH代码
该MATLAB软件包用于从Engle和Siriwardane论文中估算结构GJR-GARCH（SGJR）模型。
运行代码
将此存储库克隆到您的MATLAB工作目录中：
cd
/home/user/projects/project/using/SGJR/
git
clone
[repository
URI]
./sgjr
#
creates
an
'sgjr'
directory
in
your
working
directory
然后，在您的MATLAB代码中，将SGJR目录添加到您的路径中，并使用sgjr.对其进行sgjr.
字首。
addpath(fullfile(pwd,
'
sgjr
'
));
load(fullfile(pwd,
'
sgjr
'
,
'
testData.mat
'
));
AIG_cell
=
struct2cell(AIG);
result
=
sgjr(AIG_cell{:},
zerocurve);
调用sgjr函数将返回一个包含以下内容的SGJR结果对象：
parameters-参数向量的形式，结构为-OAR
2022-06-12 19:23:26
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代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Matlab程序代码 多元GARCH模型预测的Ma
2022-06-04 14:05:31
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