具有Student-t创新的GARCH(1,1)模型的贝叶斯估计-研究论文

上传者: 38560275 | 上传时间: 2022-11-21 14:28:52 | 文件大小: 498KB | 文件类型: PDF
本文介绍了R包bayesGARCH,它为使用Student-t创新的简约但有效的GARCH(1,1)模型提供了贝叶斯估计功能。 估计过程是全自动的,因此避免了调整采样算法的耗时且困难的任务。 在经验应用程序中显示了包的用法以交换汇率对数收益。

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