定价博弈matlab代码递归词典搜索 该代码实现了RLS方法并解决了Bertrand的定价和投资博弈，该论文在“递归词典搜索：找到有限状态定向动态博弈的所有马尔可夫完美均衡”（经济研究评论，2015年）和“ Bertrand Price的动力学”一书中与降低成本的投资竞争”，作者：Fedor Iskhakov，Bertel Schjerning和John Rust。 任何run_leapfrog_ *脚本都将运行该模型的各种版本。 要运行此代码，必须使用C编译器正确配置Matlab（运行mex -setup）并参考（Matlab R2015b）

Frazzini et al.（2014）构建了BAB因子。在实证检验方面，该文献分别在不同的市场中，包括美国和国际股票市场、国债市场、外汇和商品市场等数据，计算根据beta大小分成的10组和BAB因子的超额收益、alpha、beta、年化波动率和年化夏普比率。本代码重点关注Frazzini et al.（2014）的BAB因子构建和在中国A股市场的实证复刻。

我们开发了一种混合最小二乘蒙特卡罗偏微分方程 (LSMC-PDE) 方法，用于在随机波动下对资产的百慕大风格期权进行定价。 该算法是为任意数量的资产和波动率过程制定的，我们证明该算法几乎可以肯定地收敛于一类模型。 我们还引入了多级蒙特卡罗/多网格方法来提高算法的计算复杂度。 我们的数值示例侧重于单维 (2d) 和多维 (4d) Heston 模型，并将我们的混合算法与经典 LSMC 方法进行比较。 在每种情况下，我们发现混合算法在估计价格和最佳行使边界方面优于标准 LSMC。

Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时，欧式看涨看跌期权的定价公�

主要内容：代码主要做的是电热综合能源系统的动态定价问题，采用是主从博弈方法，上层领导者问题上，以综合能源系统整体的收益作为目标函数，考虑电价以及热价等相关约束，在下层跟随者模型上，以用户用能满意度最高为目标函数，构建了领导者-跟随者Stackelberg博弈模型，同时还考虑了系统的功率平衡条件以及热能平衡条件等约束，模型的上层求解采用粒子群算法，下层求解采用CPLEX求解器，考虑该代码具有一定的创新性。

matlab阶跃响应曲线代码价钱 程序文件，“基于平稳国家定价的分布动力学”，西班牙银行工作文件0831，2008年12月，（C）James Costain和Anton Nakov 操作方法 运行“ gedyn.m”以计算一般平衡动力学； 冲激响应是自动计算的 运行“ vd.m”以计算方差分解并估计菲尔普斯曲线系数 默认设置为泰勒规则。 要切换到货币增长规则，请在“ gedyn”中将“ phiPI”设置为0。 默认模型是SSDP。 要更改模型，请在“ gedyn”中更改“ adjtype”。 计算细节 在具有3Ghz CPU和1GB内存的普通奔腾4上，一般均衡稳态计算需要几秒钟的时间。 动态计算大约需要2-3分钟。 由于大部分时间（最慢的步骤）花费在QZ分解上，因此很难加快速度，QZ分解使用内置的MATLAB函数qz。 所有程序文件列表 调整-根据调整收益计算调整概率 calcstats-计算稳态统计 compute_IRFs-根据初始状态和冲击来计算动态路径（泰勒规则） compute_IRFsM-根据初始状态和冲击计算动态路径（货币法则） disclyap-解决离散Lyapunov

使用蒙特卡罗模拟为篮子期权定价的函数。 您可以指定是否需要美式期权。 对于美式期权，它遵循 LMS 算法。 您可以选择指定平均日期、平ASP格、平均类型等。 asianbasket.m 和 europeanbasket.m 是定价文件。 bagset.m 是生成用于定价函数的结构的函数。 testfile.m 就是一个例子。 对于 LMS，它从以下页面中汲取灵感： http://leippold.googlepages.com/longstaffSchwartz2a.html

为了计算价格，定价者构建了一个多项式树，如 Amin 1993 中所述。 有关该方法的说明，请参阅； 1. zip 中的 HTML 说明2. Kaushik I. Amin，“离散时间的跳跃扩散期权估值”，《金融杂志》，第 48 期，第 2 期。 5（1993 年 12 月）：1833-1863。

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首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问题的期权价格;最后给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.