上传者: duanyuxin2001
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上传时间: 2023-03-20 11:51:17
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文件大小: 29KB
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文件类型: SAS
Frazzini et al.(2014)构建了BAB因子。在实证检验方面,该文献分别在不同的市场中,包括美国和国际股票市场、国债市场、外汇和商品市场等数据,计算根据beta大小分成的10组和BAB因子的超额收益、alpha、beta、年化波动率和年化夏普比率。本代码重点关注Frazzini et al.(2014)的BAB因子构建和在中国A股市场的实证复刻。