定价篮子期权：篮子期权定价函数-matlab开发

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使用蒙特卡罗模拟为篮子期权定价的函数。您可以指定是否需要美式期权。对于美式期权，它遵循 LMS 算法。您可以选择指定平均日期、平ASP格、平均类型等。 asianbasket.m 和 europeanbasket.m 是定价文件。 bagset.m 是生成用于定价函数的结构的函数。 testfile.m 就是一个例子。对于 LMS，它从以下页面中汲取灵感： http://leippold.googlepages.com/longstaffSchwartz2a.html

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