定价篮子期权:篮子期权定价函数-matlab开发

上传者: 38660327 | 上传时间: 2022-12-23 07:33:34 | 文件大小: 4KB | 文件类型: ZIP
使用蒙特卡罗模拟为篮子期权定价的函数。 您可以指定是否需要美式期权。 对于美式期权,它遵循 LMS 算法。 您可以选择指定平均日期、平ASP格、平均类型等。 asianbasket.m 和 europeanbasket.m 是定价文件。 bagset.m 是生成用于定价函数的结构的函数。 testfile.m 就是一个例子。 对于 LMS,它从以下页面中汲取灵感: http://leippold.googlepages.com/longstaffSchwartz2a.html

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