混合 LSMC 和 PDE 方法来定价百慕大期权-研究论文
我们开发了一种混合最小二乘蒙特卡罗偏微分方程 (LSMC-PDE) 方法，用于在随机波动下对资产的百慕大风格期权进行定价。 该算法是为任意数量的资产和波动率过程制定的，我们证明该算法几乎可以肯定地收敛于一类模型。 我们还引入了多级蒙特卡罗/多网格方法来提高算法的计算复杂度。 我们的数值示例侧重于单维 (2d) 和多维 (4d) Heston 模型，并将我们的混合算法与经典 LSMC 方法进行比较。 在每种情况下，我们发现混合算法在估计价格和最佳行使边界方面优于标准 LSMC。
文件下载
评论信息
其他资源
- PSS/E电力系统分析及仿真
- 人脸识别特征提取算法研究答辩ppt
- web页在微信中访问增加遮罩层 右上角弹出在浏览器中打开
- 增强现实技术导论全本含3部分.rar
- Android简单输入法 源码
- STM32 TLV5616程序
- Android WebView H5调用拍照
- html5积分商城
- 深入浅出MySQL全 高清完整.pdf版下载
- 基于神经网络的图像分割算法在FPGA上的实现
- Unity LBS 高德瓦片地图
- Commerce：Commerce 2.x开发-源码
- 汽车电子元件及检测.ppt
- Altera_MAXII_1270N_Kit CPLD开发板资料Cadence硬件原理图+PCB+Verilog例程源码+文档资料.zip
- kube-flannel.yaml
- 旋转变压器解码电路及PCB文档
- java搜索引擎
- 微机接口八路抢答器8255A
- cocos3.x惯性滑动源码
- 哲学家吃饭问题(vc代码)
- 在数据库中遍历查找某个字符串
- Android基于socket聊天
免责申明
【只为小站】的资源来自网友分享，仅供学习研究，请务必在下载后24小时内给予删除，不得用于其他任何用途，否则后果自负。基于互联网的特殊性，【只为小站】 无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查；无论 【只为小站】 经营者是否已进行审查，用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。
本站所有资源不代表本站的观点或立场，基于网友分享，根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二条之规定，若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员，zhiweidada#qq.com，请把#换成@，本站将给予最大的支持与配合，做到及时反馈和处理。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明
本站所有资源不代表本站的观点或立场，基于网友分享，根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二条之规定，若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员，zhiweidada#qq.com，请把#换成@，本站将给予最大的支持与配合，做到及时反馈和处理。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明