matlab画三维曲线的代码漂移模型
模型发明人:Raphael
Douady教授
策略工程师:夏雨轩
日期:2018/06/10
注意:该程序只是有关回测系统的小演示(不是整个策略)。
表现:
![](Drift
Performance.png)
指标
价值
无风险利率
0.50%
最初的
$
3,000,000
投资比例
30%
表现
24.09%
毛利
13.38%
最大恢复
48.04166667
挥发性
11.9%
最低支取
-6.98%
夏普
1.975501601
输入和输出
可以将其视为关于Douady教授开发的excel程序的python实现。
但是具有更好的时间效率和鲁棒性。
此项目是为了替代旧的excel反向测试系统。
并且所有列都可以在excel文件中找到“
TradesResult
2017Drift_new
position_with
spot
unfrozen
duration_Raphael_2.xlsm”
系统输入是一个类似以下的数据框,我们可以轻松地在原始的matlab程序上进行计算。
托尼(Tony)和姚(Yao)教授曾经生成此数据。
约会时间
P
2021-10-07 14:45:41
17.87MB
系统开源
1