riskParityPortfolio riskParityPortfolio提供了用于设计风险平价投资组合的工具。 在最简单的形式中，我们考虑了提出的具有唯一解决方案的凸公式，并使用了受启发的循环方法。 对于通常是非凸的更一般的公式，我们采用提出的逐次凸逼近方法。 最新的RiskParityPortfolio稳定版本可从。 可以从获取RiskParityPortfolio的最新开发版本。 在此处查看文档： https : //mirca.github.io/riskParityPortfolio 。 安装 要从CRAN安装最新稳定版本的riskParityPortfolio ，请在R中运行以下命令： > install.packages( " riskParityPortfolio " ) 要从GitHub安装开发版本的riskParityPortfolio ，请在R中运

投资组合优化实验室（PortfolioLab） PortfolioLab是一个python库，可让希望利用行业专业人员使用的最新投资组合优化算法的交易者使用。 此回购面向公众，其唯一目的是为用户提供一种简便的方法来引发错误，功能请求和其他问题。 文档和教程 通过提供大量的文档和教程笔记本以及代码示例，我们降低了所有用户的进入门槛。 谁是哈德逊和泰晤士河？ Hudson and Thames Quantitative Research是一家致力于在量化金融领域实施最前沿的算法的公司。 我们将所有工具以库的形式正式生产，并为客户提供功能。 将我们的库添加到您公司的管道中，就像添加一个博士研究人员部门一样。 点安装installationlab 联系我们 与团队联系的最佳地点是通过Slack渠道。 或者，您可以通过以下方式给我们发送电子邮件： 。 期待您的回音！ 执照 该项目下的所

PyPortfolioOpt是一个实现投资组合优化方法的库，其中包括经典的均值方差优化技术和Black-Litterman分配，以及该领域的最新发展，例如收缩和分层风险奇偶校验，以及一些新颖的实验功能，例如指数加权协方差矩阵。 它既广泛又易于扩展，对于临时投资者和认真的从业者都可能有用。 无论您是发现了一些被低估的精选期权的基础知识型投资者，还是拥有一篮子策略的算法交易者，PyPortfolioOpt都可以帮助您以风险有效的方式组合Alpha来源。 请上的以深入了解该项目，或查看以查看一些示例，这些示例显示了从下载数据到构建投资组合的完整过程。 目录 入门 如果您想在浏览器中交互使用PyP

行业分类-金融管理-一种股票或股票投资组合波动率的预测方法、装置.zip

此示例显示了条件风险价值 (CVaR) 投资组合优化工作流程，其中包括： * 如何基于正态分布和经验分布模拟资产场景*如何使用PortfolioCVaR对象构建投资组合* 如何评估有效前沿* 如何提取投资组合权重* 如何计算投资组合的 CVaR

通过最小化 CvaR 来估计最佳投资组合。 阅读文件“先读我”以获取说明

投资组合项目 在每个新项目完成后手动更新投资组合网站的日子已经一去不复返了 :high_voltage: 是的。 . . 你没看错。 :winking_face: 投资组合项目是一个npm包，用于自动更新您的投资组合网站中的项目部分。 它将直接从您的 GitHub 帐户中获取选定的存储库。 如何使用它 :red_question_mark: 在存储库中添加“portfolio-project”作为您要添加到您的投资组合中的主题。 例如 ：- 现在你可以走了。 :rocket: 在您的项目文件夹中，在终端中运行： > npm install portfolio-project 然后在您想要获取项目的文件中： import getRepositories from "portfolio-project" ; getRepositories ( "" ) ; . then ( ... ) . catch ( ... ) ; get

django 项目 在本地服务器上运行： C:\Users\Users-name>cd .. C:\Users>cd .. C:\>git clone https://github.com/nasim-007/django-project.git C:\> cd django-project C:\django-project> virtualenv env C:\django-project>cd env C:\django-project\env>scripts\activate.bat (env)C:\django-project\env>cd .. (env)C:\django-project>python manage.py migrate (env)C:\django-project>python manage.py runserver

基于PCA的投资组合风险的分散优化管理_刘遵雄.pdf

投资组合模板 这是一个为 Pre Fellowship Fellows 设计的 Jekyll 网站模板。 在预奖学金期间，您将建立一个项目 自己做！ 使用模板按钮。 更新_config.yml以包含您的信息。 将url更改为您将托管它的 URL 确保它有 / 使用 Netlify 或 GitHub Pages 之类的东西进行部署（注意，这只适用于 username.github.io，不适用于 username.github.io/repo-name） 添加您的投资组合 前往_data并填写projects.yml 、 experience.yml和education.yml 。 项目示例。 - title : Machine Learning Project event : MLH Fellowship Pre Fellowship - Batch 3.5 date